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银行间资金面延续宽松;国债期货多数小幅收跌丨每日固收报告(2022年7月27日)

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2022/07/28 02:36发布
李杨杨
中国人民银行
从业人员
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市场综述

公开市场方面,人民银行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月27日以利率招标方式开展了20亿元7天期公开市场逆回购操作,中标利率为2.10%。当日30亿元逆回购到期,因此当日净回笼10亿元。

 

国债期货多数小幅收跌,10年期主力合约跌0.06%,5年期主力合约接近收平,2年期主力合约跌0.01%。

 

银行间主要利率债长券收益率小幅反弹,短券收益率则下行不足1bp。10年期国开活跃券220210收益率上行0.1bp,10年期国债活跃券220010收益率持平上日中债估值,5年期国开活跃券220203收益率下行0.5bp。

货币市场

资金面方面,银行间资金面延续宽松,主要回购利率多数下行,隔夜回购加权利率盘中一度跌破1%关口,为逾一年半来首次。DR001收于1.0029%,下1.34bp,7天逆回购DR007收于1.5498%,下2.68bp。

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数据来源:央行公开市场数据,点石金融科技

一级市场

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数据来源:点石金融科技

二级市场

7月26日,国债成交量相比于前日有大幅回落,国开债成交量相比于前日有所回升。除1年期国债、5年期和10年期地方债收益率呈上涨趋势外,利率债收益率总体呈下跌趋势。

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7月26日,产业债及城投债成交相对活跃。城投债和产业债收益率涨跌不一。

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 数据来源:点石金融科技[1]

 

[1]外部评级机构有: 中诚信国际信用评级有限责任公司, 中诚信证券评估有限公司, 联合资信评估有限公司, 联合信用评级有限公司, 中债资信评估有限责任公司, 东方金诚国际信用评估有限公司, 中证鹏元资信评估股份有限公司, 大公国际资信评估有限公司, 上海新世纪资信评估投资服务有限公司(排序不分先后)

 

点石评级利差变化

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*点石的主体信用评级符号与国际主流评级相同,由AAA到D分为17级,与中国现行的外部评级含义不同。

 

点石评级参考国际权威评级机构的评级模型,通过国际市场数据校准,并结合中国市场的实际改进,对国内发债企业进行信用评级和评分,债券评级参考主体评级。

 

点石评级分布以BBB为中心,BBB-及以上为投资级债券,BB+及以下为垃圾级债券。

截至目前,点石评级涵盖了18647家主体,各评级主体数目分布如下表:

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**点石评级信用利差:根据点石的评级对债券进行分类,计算与国开债收益率曲线的利差。

 

 

*文章来源中国银行保险报,侵权必删

 

 

 

 

 

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李杨杨
中国人民银行
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